システマティック・リスクの意味

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システマティック・リスク
の解説

systematic risk
資産の数を増やしても除去できないリスク。
株式のリスク（株価のブレ、ばらつき）は、株式を発行している企業に起因するものと、株式市場にまつわるものとに分解できるが、システマティック・リスクとは後者を指す。市場リスクとも言う。システマティック・リスクの具体例としては、海外の資本市場の動向、市場金利の上昇や下落、政府要人の発言などがある。これは投資家が株式に投資する限り、避けることはできない。通常、システマティック・リスクはβ（ベータ）という指標で表される。Β＝１が、市場全体と同程度のシステマティック・リスクとなる。
「またシステマティック・リスクは、マーケット・リスク,市場リスクとも言う」

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