1. correlation coefficient
  2. 2つのデータが、どれだけ関連性があるのかを示す係数。−1から+1までの間の数値を取る。 ρ12 = [Cov(r、r)] ÷ (ρρ) Cov(r、r):共分散
  3. 2つのデータの関連性が強ければ相関係数は1に近づき(正の相関)、関連性が低ければ0に近づく。逆に、2つのデータが正反対の動きをするのであれば−1(逆相関)に近づく。 例えば、2つの株価の動きや、売上高と広告宣伝費の関係を表す際に用いられる。 株式に分散投資したり、ポートフォリオを組む場合、相関係数の低い株式を選択するとポートフォリオ全体のリスク低減効果が得られやすい。