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推定トラッキングエラー

  1. ベンチマークに対するファンドの超過収益率のばらつきの度合いを示すリスク指標をトラッキングエラー(アクティブ・リスク)といいます。バーラモデル等のマルチファクターモデルを用いて将来のトラッキングエラーを推測したものを特に、推定トラッキングエラーといいます。