出典:教えて!goo
分散共分散行列は半正定値?
らしいのですが、その証明がわかりません。 参考になる本でも構いませんので、 どなたかよろしくお願いします。
和の共分散の公式について・・・確率変数XYZで
Cov(X+Y、Z)=Cov(X、Z)+Cov(Y、Z) これって、XとYを足したものとZとの共分散でしょうか? どなたか、簡単な例で教えて下さい。 XとYの共分散までなら分かります。 40%の確率で期...
変動行列と共分散行列の表す意味の違い
そのままなのですが、共分散行列と変動行列の表す意味の違いを教えてください。 変動行列をサンプル数で割って平均値として表現したのが共分散行列ですよね? それって何か良いことで...
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