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確率微分方程式（かくりつびぶんほうていしき） とは？ 意味・使い方

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出典：デジタル大辞泉（小学館）

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かくりつ‐びぶんほうていしき〔‐ビブンハウテイシキ〕【確率微分方程式】
の解説

時間の経過とともにランダムに変動する量（確率過程）を扱う微分方程式。ブラウン運動における粒子の運動の記述、金融工学分野の株価やデリバティブの価格付けなどに用いられる。

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